Matlab通过市场数据校准Hull-White利率模型参数
利率衍生证券的定价依赖于描述基本过程的模型。这些利率模型取决于您必须通过将模型预测与市场上可用的现有数据进行匹配来确定的一个或多个参数。在Hull-White模型中，有两个与短期利率过程相关的参数：均值回归和波动率。 对于Hull-White模型，关于均值回归（α）和波动率（σ）最小化是二维的。也就是说，校准Hull-White模型可最大程度地减少模型的预测价格与观察到的市场价格之间的差...
【MATLAB第11期】#源码分享 |时间序列数据绘图，横坐标更改为时间轴 横坐标轴参数更改 日期间隔设置 日期标签或格式更改
【MATLAB第11期】#源码分享 |时间序列数据绘图，横坐标更改为时间轴 横坐标轴参数更改绘图问题解决方案1、导入数据方式（识别时间数据）2、案例展示（1）打开数据（2）定义时间和数据（3）将时间数据转化为数值（4）绘图绘图问题解决方案修改前修改后1、导入数据方式（识别时间数据）我们知道xlsread函数无法导入时间数据，会自动删除时间数据导入时间数据，一般需要学习以下几个函数：（1）impo....
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