R语言量化技术分析的百度指数关注度交易策略可视化
全文链接：http://tecdat.cn/?p=31556 传统的经济理论认为股票市场是有效的，价格波动是对市场信息的反应，投资者能够及时处理所有实时信息并做出最优决策（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。 交易策略基本思想 投资者的当期关注和股票当期收益呈现正向变动关系，而投资者的滞后关注对股票当期收益表现为负面影响，根据这一结论，投资者应该根...
R语言用回归构建配对交易(Pairs Trading)策略量化模型分析股票收益和价格
对于那些不熟悉“配对交易”概念的人来说几句话。首先，您应该了解，每只股票的走势不是由公司业绩主导，而是由总体市场走势主导。这就是许多“因子模型”的由来，驱动每只股票的因素是 _市场因素_，在大多数情况下，它与标准普尔指数近似。 因此，无论多么伟大的公司，它都经不起任何大规模的市场衰退。假设这样做，买入AMZN并卖出标准普尔指数（SPY），如果指数上涨，我就会亏损，因为我做空了它，但我希望...
R语言资产配置策略量化模型：改进的移动平均线策略动态回测
定量战术资产配置策略（QATAA）模型是使用10个月的移动平均线作为过滤器。如果在月末，资产的价格高于移动平均线，就留在市场中；否则就会离开市场。 10个月有什么特别之处；为什么10个月对所有资产和区制都是不变的。我提出了根据历史波动率来调整移动平均线回溯的想法。也就是说，在高波动时期，较短的移动平均线会让我们更快地离开市场，而在低波动时期，较长的移动平均线会让我们留在市场中。但是，这导...
R语言量化：合成波动率指数移动平均策略分析标准普尔500波动率指数(VIX)
To 本文目标是创建合成波动率指数，1）当应用于标准普尔500指数时，尽可能地反映VIX指数；2）完全依靠价格作为输入，因此它可以应用于任何市场指数。 所述的解决方案是合成波动率指数。\> Mov(ATR(1)/C,20,S) 下面我将尝试代码。 #***...
r语言多均线股票价格量化策略回测
移动平均线是技术分析中最常用的，作为一种简单有效的数学模型而被广泛使用。均线使用的方式的差异在于均线的计算方式与价格使用方式。不同的均线计算方式会产生不同的结果，不同的价格使用也会有不同的效果。此外，使用一条、两条、三条甚至更多条均线的交易策略，也会有很不一样的结果。因此，本文使用R软件对传统的均线交叉策略进行了改进，测试了不同的止损策略，尽可能实现了收益的最大化。 ...
《量化金融R语言高级教程》一导读
前 言 量化金融R语言高级教程本书是我们的前一本书《量化金融R语言初级教程》（Introduction to R for Quantitative Finance）的续作。本书是为那些希望学习R语言来建立更高级量化金融模型的读者而写的。本书包括实证金融（第1～4章）、金融工程（第5～7章）、交易策略优化（第8～10章）和银行管理（第10～13章）等主题。 目 录 第1章 时间序列分析1.1 .....
《量化金融R语言高级教程》一2.4 参考文献
本节书摘来异步社区《量化金融R语言高级教程》一书中的第2章，第2.4节，作者： 【匈牙利】Edina Berlinger（艾迪娜•伯林格） , 等 译者： 高蓉 责编： 胡俊英，更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。 2.4 参考文献 E.F. Fama, and K.R. French (1996), Multifactor Explanations of asset Pric.....
《量化金融R语言高级教程》一2.3 小结
本节书摘来异步社区《量化金融R语言高级教程》一书中的第2章，第2.3节，作者： 【匈牙利】Edina Berlinger（艾迪娜•伯林格） , 等 译者： 高蓉 责编： 胡俊英，更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。 2.3 小结 本章中，我们看到如何建立并实现多因素模型。通过主成分分析，我们确认需要5个独立因素解释资产定价。但是，这些因素仅有30%的方差解释力，表现出模型解释的不....
《量化金融R语言高级教程》一2.2 在R中建模
本节书摘来异步社区《量化金融R语言高级教程》一书中的第2章，第2.2节，作者： 【匈牙利】Edina Berlinger（艾迪娜•伯林格） , 等 译者： 高蓉 责编： 胡俊英，更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。 2.2 在R中建模 在接下来的部分中，我们将会学习在R的帮助下如何实现先前讲过的模型。 2.2.1 数据选择 在第4章大数据—高级分析中，我们将会详细讨论获取开源数据....
《量化金融R语言高级教程》一2.1 套利定价理论
本节书摘来异步社区《量化金融R语言高级教程》一书中的第2章，第2.1节，作者： 【匈牙利】Edina Berlinger（艾迪娜•伯林格） , 等 译者： 高蓉 责编： 胡俊英，更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。2.1 套利定价理论APT基于这样的假设，市场中的资产收益率取决于宏观经济因素和公司特定因素。并且，资产收益率通过以下线性因素模型生成： 这里，是资产i的预期收益率...
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